Слово "Грааль" уходит корнями в далёкое прошлое и означает изумрудную чашу, испив из которой, человек обретает силу, власть, бессмертие. Подробнее узнать об этом вы можете здесь или воспользовавшись средствами поиска в сети Internet
В современной среде программистов слово "грааль"
имеет ироничный оттенок - под этим подразумевается невозможность
создания "универсальной" программы на все случаи жизни, а в случае
программирования на языке MQL4 - невозможность создания эксперта,
показывающего фантастический результат в реальной торговле.
На самом деле валютный рынок являет собой
отражение сложного конгломерата явлений - экономических и
производственных отношений, характеров людей, политических событий. А
кроме того, что более важно, он не поддаётся простой формализации.
Опытные трейдеры советуют входить в рынок только в том в случае, если
одновременно присутствует не менее трёх-пяти признаков, указывающих на
возможную тенденцию.
Вместе с тем, выявленные на сегодняшний день закономерности не
могут в полной мере служить фундаментальной основой для прогнозирования
рынка с большой вероятностью успеха. Подтверждением тому -
противоречивые прогнозы ведущих аналитиков именитых банков и финансовых
организаций. У всех без исключения аналитиков очень хорошо получается
объяснять уже случившиеся события и одновременно с этим мало кто из них
может показать серию действительно уверенных прогнозов.
Будем справедливы: эти люди делают то, что могут, у большинства
из них за плечами немалый опыт трейдера и знания, которым могут
позавидовать многие из нас. Однако же будем называть вещи своими
именами: практически все они нередко ошибаются. Они могут делать важный
вид, пользоваться той или иной популярностью, иногда сколачивать целые
состояния (о всевозможных "гуру" очень хорошо написано в книге А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже") но факт остаётся фактом - опытные аналитики нередко ошибаются.
Каковы же при этих обстоятельствах шансы начинающего
программиста, осваивающего первые шаги в торговле на рынке Forex ?
Попробуем проследить путь, который проходит начинающий исследователь в
поисках "грааля".
1. Из чего состоит "грааль".
В формальной логике принято считать, что
ссылка на авторитеты доказательством не является. Зная это, начинающий
"граальщик" рассуждает приблизительно так: "А Вы можете доказать, что
создать "грааль" невозможно? Нет? А раз нет, то значит возможно!". При
этом не принимая во внимание, что возможность создания "грааля" тоже не
доказана. И не учитывая и зачастую даже не изучив опыт других
"златоискателей", но воодушевлённый мыслью "Я смогу!", основанной
исключительно на собственном энтузиазме и непосвящённости, он садится
за клавиатуру.
1.1. Формальная стратегия.
В подавляющем большинстве случаев начинающий
программист не ставит перед собой задачу в короткий срок создать
сверхприбыльную торговую стратегию. Подогреваемый мыслью о крупных и
быстрых заработках на валютном рынке, он, тем не менее, обычно понимает,
что для получения хотя бы немного прибыльного эксперта необходимо
задаться чёткими критериями, по которым будут осуществляться торговые
операции.
Для поиска хороших критериев наш герой открывает
клиентский терминал MetaTrader 4 и смотрит на график EURUSD в минутном
масштабе. Очень легко заметить, что курс валют изменяется волнами:
вверх - вниз, вверх - вниз. Герой решает зарабатывать на этих волнах.
Но для того, чтобы "поймать" волну, нужно как-то определить, что подъём
уже кончился и вот уже начинается спуск.
Если критерием направления выбрать простое
движение курса, то из этого ничего не выйдет, потому что черные и белые
свечи часто сменяют друг друга, причём амплитуда этого мелкого
дребезжания зачастую находится в пределах спреда или близко к тому.
Кроме того, хотелось бы открыться на вершине волны, а не на склоне. И
волны, к сожалению, имеют разную высоту. Немного поразмыслив, наш герой
определяет следующие критерии:
- Считать, что нужно открываться вниз (Sell), если курс прошёл вверх
некоторое количество пунктов, например, 10 - 15 (движение А-В на Рис.1),
а потом перестал идти вверх и пошёл на несколько пунктов вниз (движение
В-С на Рис.1), скажем, пункта на 3. При этом прогнозируется движение
рынка вниз (C-D на Рис.1). Этот же критерий использовать для закрытия
Buy.
-
Считать, что нужно открываться вверх (Buy), если курс
прошёл некоторое количество пунктов вниз, например, 10 - 15 (движение
C-D на Рис1), а потом перестал идти вниз и пошёл на несколько пунктов
вверх (движение D-E на Рис1), на те же 3 пункта. При этом
прогнозируется движение рынка вверх (E-F на Рис.1). Этот же критерий
использовать для закрытия Sell.
Рис.1. Торговые критерии к эксперту Грааль_1.
Жизнь подчас готовит нам удивительный, неожиданный опыт. Всего за 3 дня новоиспечённый программист создал свой первый "грааль".
extern int TP=100; extern int SL=100; extern int lim=1; extern int prodvig=3;
extern double Prots= 10;
int total, bb=0,ss=0; double max,min,lmax,lmin,Lot;
int start(){
total=OrdersTotal(); if (total==0){bb=0;ss=0;}
if (max<Bid) max=Bid;if (min>Ask) min=Ask;
if (((max-Bid)>=lim*Point)&&(Bid>lmax )) { for (int i=total;i>=0;i--) {
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_BUY)
{OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,CLR_NONE); bb=0;}} Strateg(1); }
if (((Ask-min)>=lim*Point)&&(lmin>Ask )) { for (i=total;i>=0;i--) {
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_SELL)
{OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,CLR_NONE);ss=0;}} Strateg(2);}return;}
void Strateg (int vv)
{if (vv==1 && ss==0)
{OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",0,0,Red); ss=1;}
if (vv==2 && bb==0)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots(),Ask,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"",0,0,Blue);bb=1;}
lmax=Ask+prodvig*Point; lmin=Bid-prodvig*Point; return; }
double Lots(){ Lot=NormalizeDouble(AccountEquity()*Prots/100/1000,1);
double Min_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
if (Lot==0 ) Lot=Min_Lot; return(Lot); }
|
Что получилось, то получилось. Не будем судить строго - это ведь первый опыт начинающего программиста, у которого ещё не сложился свой стиль. И будем относиться уважительно, потому что этот эксперт работает и показывает действительно фантастический результат.
Давайте представим код в удобочитаемом виде и попробуем разобраться, что здесь к чему. После некоторого редактирования этот же эксперт может выглядеть так:
extern int TP = 100;
extern int SL = 100;
extern int lim= 1;
extern int prodvig=3;
extern double Prots= 10;
int
total,
bb=0,
ss=0;
double
max,
min,
lmax,
lmin,
Lot;
int start()
{
total=OrdersTotal();
if (total==0)
{
bb=0;
ss=0;
}
if (max<Bid) max=Bid;
if (min>Ask) min=Ask;
if (((max-Bid)>=lim*Point)&&(Bid>lmax ))
{
for (int i=total;i>=0;i--)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_BUY)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,CLR_NONE);
bb=0;
}
}
Strateg(1);
}
if (((Ask-min)>=lim*Point)&&(lmin>Ask ))
{
for (i=total;i>=0;i--)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_SELL)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,CLR_NONE);
ss=0;
}
}
Strateg(2);
}
return;
}
void Strateg (int vv)
{
if (vv==1 && ss==0)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",0,0,Red);
ss=1;
}
if (vv==2 && bb==0)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots(),Ask,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"",0,0,Blue);
bb=1;
}
lmax=Ask+prodvig*Point;
lmin=Bid-prodvig*Point;
return;
}
double Lots()
{
Lot=NormalizeDouble(AccountEquity()*Prots/100/1000,1);
double Min_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
if (Lot == 0 ) Lot = Min_Lot;
return(Lot);
}
/*
|
В целом содержание советника вполне понятно.
В верхней части до функции start() собраны переменные. В функции start() сначала вычисляется текущее положение курса на склоне горки (впадины), а после осуществляется анализ ситуации на срабатывание торговых критериев. И если критерии срабатывают, то производится закрытие уже отработавших ордеров. В эксперте используются также 2 функции - Strateg() для открытия новых ордеров и Lots() для определения количества лотов. Для учёта уже открытых ордеров используются переменные ss и bb.
Очень важным инструментом из состава клиентского терминала MetaTrader 4 является тестер стратегий. Наш герой произвёл тщательное тестирование с целью оптимизации параметров и одним из лучших результатов получил такой.
Рис. 2. Классический "грааль". Результат получен при тестировании эксперта Грааль_1.mq4 на истории с марта 2005 по июнь 2006 года в масштабе М1 EURUSD на торговых условиях демо-сервера компании MetaQuotes Software Corp.
Легко представить себе радость программиста, собственными руками сотворившего это произведение искусства. Новенький, вполне осязаемый - вот он, сверкающий гранями совершенства, с профитом, достигающим поднебесья, его первый "грааль"! И он легко пришёл к выводу - "Только я!"
Какая бы то ни было формальная стратегия совсем не обязательно должна заканчиваться созданием "грааля", но в данном случае получилось именно так. Рассмотрим более подробно, что именно привело к такому результату.
Прогрессивное вложение средств.
Наш герой не остановился на достигнутом и решил попробовать предельно увеличить стоимость ордеров. Он довёл стоимость ордеров при тестировании до 70% (значение extern-переменной Prots=70) от суммы свободных средств, но результат показал неэффективность такого подхода:
Рис. 3. Агрессивное инвестирование средств может привести к неоправданным потерям.
Наш герой был немало удивлён таким результатом. Он рассуждал так: "Если эксперт прибыльный, то чем больше в него вкладываешь, тем больше получаешь!". Но проверка на тестере снова и снова доказывала, что это далеко не всегда так.
Рассмотрим более подробно причины такого результата.
Геометрическая прогрессия.
Обратим внимание на технологию расчёта стоимости ордеров. В соответствии с представленным кодом стоимость ордеров наращивается пропорционально сумме свободных денежных средств:
Lot=NormalizeDouble(AccountEquity()*Prots/100/1000,1);
double Min_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
if (Lot == 0 ) Lot = Min_Lot; |
Этот алгоритм являет собой геометрическую прогрессию. Переменная Prots (процент) позволяет регулировать стоимость ордера в зависимости от текущего количества свободных средств. Такой способ вычисления стоимости ордеров является не вполне корректным, т.к. не учитывает маржинальные требования при работе с конкретным дилером. Вместе с тем, представленный фрагмент кода позволяет решить основную задачу - пропорционального вложения средств. Таким образом, стоимость каждого последующего ордера будет пропорционально зависеть от достигнутых результатов: после каждой прибыльной операции стоимость будет повышаться, а после убыточной - понижаться. В представленном коде эксперта Грааль_1.mq4 стоимость ордера составляет 10% от свободных средств.
Сама по себе прогрессия вовсе не является атрибутом "грааля". По этой технологии может быть построен любой другой эксперт из разряда нормальных. Однако, для более удобного рассмотрения состава "грааля" геометрическую прогрессию следует полностью исключить и ориентироваться на результаты тестирования, проведенного при постоянной минимальной стоимости ордеров (равной 0,1 лота, если это возможно). В этом случае мы можем легко судить о количестве заработанных пунктов.
Установим значение переменной Prots равным 0 и в соответствии с этим кодом
if (Lot == 0 ) Lot = Min_Lot; |
проведём тестирование при постоянной стоимости ордеров.
В этом случае результат будет таким:
Рис. 4. Результаты тестирования эксперта Грааль_1.mq4 при постоянной стоимости лотов.
Исключение прогрессивной стоимости ордеров наглядно показывает истинный характер изменения кривой баланса - наличие резких скачков, глубоких просадок и прочее.
Агрессивное реинвестирование.
Любой прибыльный эксперт всегда находит свою
выгоду между прибылью и убытком. На сегодняшний день не существует
технологии, позволяющей вести только прибыльную торговлю. Убыточные торговые операции - это норма любой работающей торговой стратегии. Вопрос заключается лишь в том, каково отношение прибыльных и убыточных операций.
Например, вполне приемлемым отношением прибыли и
убытка можно считать отношение 3 : 1. То есть, на 100 последовательно
открытых и закрытых ордеров должно приходиться 75 прибыльных и 25
убыточных. Вместе с тем, никогда нельзя сказать наперёд как будут
распределены убыточные ордера среди прибыльных. Это распределение в
значительной степени носит случайный характер.
А. Идеальным случаем последовательности Прибылей и Убытков является равномерное их распределение на протяжении всей торговой истории:
П П П У П П П У П П П У П П П У П П П У П П П У П П П У ...
Однако, нет никакой гарантии, что в реальной
торговле распределение всегда будет идеальным. Как раз наоборот,
существует большая вероятность, что рано или поздно встретится случай с
длинной серией последовательных убытков.
В. Один из вероятных случаев неравномерного распределения прибыльных и убыточных торговых операций в реальной торговле:
П П П П П П П П П П П П П П П УУУУУ П П П У П П П У ...
Здесь показана серия из 5 последовательных
убытков, хотя не исключена возможность и более длинной серии потерь.
(обратите внимание, что в данном случае отношение прибыльных и убыточных
ордеров сохраняется в пределах 3 : 1 ).
К чему может привести эта закономерная случайность?
Ответ на этот вопрос зависит от качества торговой стратегии, которой
придерживается трейдер. Одно дело, если трейдер ведёт осмотрительную
торговлю, соблюдая разумные меры предосторожности, а именно - суммарная
стоимость его ордеров не превышает 10-15%; и совсем другое дело, если
трейдер допускает агрессивное реинвестирование, а именно
вкладывает в торговлю большую долю своего депозита, причём не один раз, а
всякий раз после получения очередной прибыли.
В случае агрессивного реинвестирования история
торгового счёта будет развиваться непредсказуемо. Какой-нибудь редкий
"везунчик" может быть и ускользнёт от неприятностей. Но в ряде случаев
негативный результат неизбежен. Для иллюстрации возможных сценариев
работы эксперта Грааль_1.mq4 проанализируем два варианта
инвестиций при прочих равных условиях (один и тот же исторический
период, одинаковые настраиваемые параметры).
- Вариант 1. Стоимость ордера равна 10% свободных средств ( Prots=10;). Тестирование при этих условиях даёт
возможность эксперту всё больше и больше набирать обороты, неспешно, но
постоянно увеличивая баланс. Результат развития баланса для этого
варианта вы можете посмотреть на Рис.2. На рисунке видно, что эксперт продолжает свою работу на протяжении длительного периода (около 10 000 ордеров)
- Вариант 2. Стоимость ордера равна 70% от суммы свободных средств ( Prots=70;). Результаты тестирования представлены на Рис.3.
Всего две-три серии из нескольких убыточных ордеров привели к тому, что
не успел эксперт совершить и 400 торговых операций, как депозит
полностью опустошился.
Обратите внимание на отчёт по результатам
тестирования: максимальное количество непрерывных проигрышей (серия
убыточных ордеров) для эксперта Грааль_1.mq4 составляет всего 10. В
течение всего тестируемого периода были и другие убыточные серии, но
каждая из них содержала не более 10-и убыточных ордеров. Эти серии
убытков не оказали заметного влияния на общий результат торговли в
первом варианте и сыграли роковую роль во втором
Таким образом, небольшая серия убытков при
неправильном инвестировании может привести к полному краху. Для
правильного управления капиталом разработана эффективная система Money Management,
в соответствии с которой стоимость одного ордера не должна превышать
15% от общей суммы баланса, а общая сумма вложенных средств не должна
превышать 50%. Эта система содержит и другие полезные правила, с
которыми познакомился наш герой.
Он сделал вывод, что торговля, допускающая агрессивное реинвестирование, является самообманом и
рано или поздно приводит к полному разорению. Каждый трейдер сам решает
на какой высоте установить планку. В соответствии с принятым решением
не заставят себя ждать и результаты.
Покрутив свой "грааль" так и эдак, ещё раз
убедившись, что все работает, наш герой открыл реальный счёт и начал
"зарабатывать". После нескольких успешно открытых и закрытых ордеров
выяснилось, что сумма баланса на реальном счёте расти не собирается, а
почему-то неуклонно снижается. Более того, в конце торгового дня
сотрудники дилингового центра отключили для его реального счёта
возможность использования советников.
Наш герой был очень раздосадован. Он стал
выяснять причину такой несправедливости у дилеров, но при этом гневно
отвергал любые объяснения. Он недоумевал, какие ещё могут быть
"технические ограничения" и причём тут "проскальзывание"?! В результате
такого первого опыта реальной торговли наш герой пришёл к выводу, что
это "плохой ДЦ", что его просто обманули и разорвал свой договор с
дилинговым центром.
Однако, отчаиваться он не стал, а решил выяснить
доподлинно, что здесь к чему, и обратился за помощью к более опытным
коллегам на специализированном форуме MQL4,
где ему первым делом предложили показать код. Показывать код было
жалко, но в конце концов он согласился, ведь всё равно эксперт "сливал в
реале".. В результате обсуждения на форуме наш герой выяснил для себя
следующее.
Ошибки.
Редактор Meta Editor постоянно свидетельствовал об отсутствии ошибок,но они, тем не менее, были.
Рис. 5. Отсутствие ошибок при компиляции.
Отступление от формальной стратегии.
Несмотря на то, что у истоков создания эксперта
стояла вполне осмысленная стратегия, в процессе работы над кодом и
оптимизации настраиваемых переменных она претерпела существенные
изменения и в составе "грааля" исходная идея уже присутствует в очень
усечённом виде. В самом деле, предполагалось зарабатывать на волнах
размером 15 - 20 пунктов, а в "граале" этот параметр принимает мизерное
значение, равное 3. Какие уж тут горки и впадины..
Между чёрным и белым нет чёткой границы. Все
промежуточные состояния можно охарактеризовать лишь степенью черноты или
белизны. Но обычно бывает понятно, что конкретный цвет ближе к белому,
чем к чёрному, или наоборот.. В данном случае "чисто белая" исходная
идея была настолько "запачкана" новыми значениями переменных, что стала
чернее сажи и утратила какую бы то ни было силу. Можно сказать, что по
этой причине случайно и получился "грааль".
Некорректное программирование.
Обратите внимание на то, как в переменных ss и
bb ведётся учет ордеров. Такой способ учёта ордеров является
некорректным. Ордер учитывается как уже открытый на этапе формирования
торгового приказа. В этот момент ещё нельзя сказать наверняка будет ли
открыт ордер. Чтобы точно ответить на этот вопрос, необходимо дождаться
ответа сервера и проанализировать наличие ордера по факту его
присутствия в терминале. Для реальной торговли код в этой части
следовало бы переписать, хотя представленный вариант и будет работать в
большинстве случаев, в том числе в тестере стратегий
Технические ограничения.
Тестирование советника производилось в том
таймфрейме, для работы в котором он и создавался - в минутном (М1).
Следует очень внимательно подходить к моделированию торговли экспертов в
масштабе М1, особенно экспертов, чувствительных к малейшим изменениям
курсов.
Если для моделирования истории бара большого
масштаба уточнением является баровая история меньшего масштаба, то в
отношении минутного бара такого уточнения не существует, потому что
тиковая история в клиентском терминале MetaTrader 4 не сохраняется и не
используется
Главное отличие любой модели, принятой при
тестировании, от реальной торговли заключается в отсутствии при
тестировании проскальзывания и рекотирования (предоставление дилером
другой цены, отличной от содержащейся в торговом приказе трейдера).
Разные дилинговые центры работают с разными
источниками котировок (рассматривается ниже). Чем большие и частые
отклонения курсов наблюдаются на трафике, тем больше вероятность, что в
ряде случаев дилер предложит трейдеру новую цену для исполнения
торгового приказа. С другой стороны, чем более "приглаженным" выглядит
трафик, тем меньше вероятность получения реквота (requote), но и тем
меньше простора для работы советника, торгующего часто, но с малыми
целями.
Наш герой протестировал Грааль_1 на минутной
истории другого дилингового центра (при том же спреде) и воочию
убедился, что результат во многом зависит от вида трафика.
Рис. 6. Результат тестирования эксперта Грааль_1.mq4 на истории с 4 апреля 2006 по 26 июля 2006 года в масштабе М1 валютного инструмента EURUSD на торговых условиях демо-сервера Интеграл-банка при постоянной стоимости ордеров.
Наличие глубоких просадок, неустойчивое развитие прибыли свидетельствует о балансировании советника на грани убытка.
Как правило, разница курсов при рекотировании
составляет 1-2 пункта (хотя бывает и гораздо больше на быстром рынке).
Это явление не может оказать существенного влияния на успешность работы
советника, у которого матожидание выигрыша значительно выше, например,
10 - 15. Но советник, у которого матожидание выигрыша мало, в
особенности советник, имеющий матожидание менее 2, не может всерьёз
рассчитывать на общий успех, потому что он находится в большой
зависимости от характера поставляемых котировок и связанного с этим
рекотирования.
Будет или не будет выдан реквот на текущем тике
конкретным дилером - это отдельный вопрос, решить который может
единственно дилер. Но приступая к работе на реальном рынке следует
исходить из убеждения, что реквот - это нормальное, естественное
явление, и торговая технология работающего на реальном счёте советника
должна это учитывать
Экономический фактор.
Малая стоимость ордеров.
Наиболее распространена ситуация, при которой
внимание трейдера приковано только к своему торговому счёту и событиям
вокруг него, в том числе стратегиям, экспертам и прочему. Однако, кроме
заинтересованности трейдера существует ещё и экономическая
заинтересованность дилера.
При "обычной" торговле могут выиграть обе стороны
- и трейдер, использующий продуманную стратегию, и дилер, получающий
свой процент от совершённых трейдером торговых операций. В этом случае
каждая из сторон заинтересована друг в друге и готова друг друга
поддерживать.
Однако бывают ситуации, когда деятельность одной
из сторон противостоит интересам другой стороны. Например, если дилер в
одностороннем порядке повышает спред, запрещает использование
автоматической торговли или не открывает (закрывает) ордера по первому
касанию цены, это противоречит интересам трейдера.
Вместе с тем, существует и такая деятельность
трейдера, которая противоречит экономическим интересам дилера. Одним из
видов такой деятельности является частые торговые операции на небольшую сумму.
Технология работы дилера в целом достаточна
проста. Дилер собирает заявки трейдеров на покупку и продажу и вступает в
отношения с банком или другой финансовой организацией на разницу в их
стоимости. Рассмотрим простой пример. Предположим, дилер обслуживает
всего 100 трейдеров, 60 из которых купили по 1 лоту евро против
доллара, а 40 - продали по 1 лоту той же валютной пары. В этом случае
дилер должен купить 20 лотов (разница между 60 и 40) у банка. При этом
дилеру безразлично, куда пойдёт курс. В любом случае он получит полный
спред по 80 лотам (40+40) и часть спреда от 20 лотов (часть уйдёт в
пользу банка)
В этом случае источником прибыли/убытка
для 40 трейдеров являются убыток/прибыль других 40 трейдеров. Источником
прибыли/убытка для оставшихся 20 трейдеров является банк, а в конечном
счёте - юридические лица, обслуживающиеся в банке, продающие/покупающие
валюту для экспортно-импортных операций. Это - обычный, "нормальный"
порядок взаимоотношений между участниками валютного рынка.
Но есть и другая подробность отношения дилера с
банком или финансовой организацией. Дело в том, что дилер не вступает в
отношения с банком при каждой покупке или продаже трейдера на незначительную сумму.
Торговые операции между дилером и банком осуществляются несколько реже,
чем клики трейдеров в торговом терминале МТ4. Обычно минимальная сумма в
отношениях дилера с банком составляет не более $50 000, что в переводе
на стоимость ордера с кредитным плечом 1:100 составляет 0,5 лота.
Поэтому, если трейдер всё время работает с маленькой суммой, то, в
сущности, он торгует с дилером. В этом случае источником прибыли трейдера являются денежные средства дилера!
Дилер - такой же участник валютного рынка, как
все другие. Дилер обязательно отслеживает и анализирует характер работы
своих трейдеров. Разумеется, в пределах своей экономической
заинтересованности дилеры могут смотреть сквозь пальцы на беспорядочное
частое инвестирование, если оно приводит к явным потерям трейдера или
суммарный результат за некоторый период (например, за день) оказывается
нулевым. Но ни один здравомыслящий дилер не позволит продолжаться
взаимоотношениям, которые приводят к его финансовым потерям. В этом
случае он вынужден как-то реагировать - иначе ему просто нечего делать в
экономическом пространстве валютного рынка.
Обратите внимание, что сложившийся на сегодняшний
день порядок взаимоотношений на валютном рынке - вовсе не прихоть и не
злая воля дилера. Его отношения с банками тоже находятся "в рамках"
договорных условий. Дилер стремится честно заработать свой спред
(обсуждение злоупотреблений со стороны дилера выходит за рамки темы
статьи). Может быть он и был бы рад "зеркально" ежесекундно торговать с
банком, но на сегодняшний день такой возможности у него нет.
В условиях частых торговых операций небольшой стоимости,
поступающих от одного трейдера, дилер вынужден принимать меры. В таком
случае дилер может устно предупредить трейдера о его работе "на грани
фола", может отключить трейдеру возможность вести автоматическую
торговлю с помощью советников, может увеличить количество рекотируемых
торговых операций.
Большая стоимость ордеров.
Существует ещё одно ограничение, отличающее
реальную торговлю от тестирования и опробования на демо-счёте. Это -
максимальное значение стоимости лотов. Каждый дилинговый центр, будь то
банк, букмейкерская контора или финансовая организация, не имеют
практической возможности оперировать очень крупными суммами.
При стоимости ордеров до 10 - 20 тыс. долларов
(обратите внимание, что существует кредитное плечо, как правило, 100)
дилинговый центр фактически продаёт/покупает сумму 1 млн долларов. Это -
не маленькая сумма, но с такими суммами денежных средств дилеры
научились работать и успешно работают.
Некоторые трудности у
финансовой организации средней величины могут возникнуть, если стоимость
ордера достигает 50 - 100 тыс. долларов. В этом случае на бежбанковском
рынке фигурирует сумма 5 - 10 млн. долларов. Такую сумму уже совсем не
просто продать/купить одномоментно одним движением.
Серьёзные затруднения могут возникнуть при
стоимости ордеров более 300 -500 тысяч долларов. В этом случае
дилинговый центр безусловно будет вести индивидуальную работу с
трейдером. 50 млн долларов - это солидная сумма для любой организации.
При большой стоимости ордеров не может быть и
речи о твёрдых гарантиях со стороны дилингового центра и сама торговля
ведётся с позиции понимания этой особенности трейдером. (в самом деле,
какой дилер может позволить себе гарантированное открытие ордера
огромной стоимости по первому касанию в условиях неожиданного и сильного
движения на валютном рынке..).
По этой причине пипсующие советники, оперирующие миллионами, - свидетельство глубокого заблуждения трейдера и с реальной жизнью не имеют ничего общего.
Эти рассуждения навели нашего героя на мысль, что
первые 100 "килобаксов" он заработает здесь, а потом найдёт себе
"контору покруче" и он успокоился, придя к выводу, что "всё под
контролем".
Не будем также забывать, что дилеры - живые люди
со своим образовательным и культурным уровнем, с так и или иначе
поставленным у них делом. Одна и та же убыточная для дилера технология
может быть сразу выявлена там, где хорошо работают аналитики и не сразу
обнаружена дилерами, работающими кое-как или не имеющими необходимого
опыта или программного обеспечения. Но в подавляющем большинстве случаев
дилеры тоже когда-то были "граальщиками", имеют собственный опыт
трейдеров и как правило очень хорошо понимают тонкости торговли на
валютном рынке, в том числе знают что такое геометрическая прогрессия ,
экономическая заинтересованность, агрессивное реинвестирование, большая и
малая стоимость ордеров. В целом, любому трейдеру необходимо исходить
из положительного утверждения, что квалификация дилеров значительно выше
чем у него, а любая позиция трейдера практически по любому вопросу
является обоснованной.
Судите сами. Каковы (при этих технических и
экономических подробностях) могут быть результаты реальной работы
эксперта, открывающего в течение года более 20 000 ордеров?
Рис.7. Отчёт по тестированию эксперта Грааль_1.
От всех этих тиков, баров, пунктов, спредов,
дилеров и банков голова у нашего героя пошла кругом, поэтому он не стал
углубляться в детали и прояснять ещё и "отдельные вопросы". Ему было
достаточно его собственного понимания - "тестер с реалом не совпадает". И
он решил, что построит подходящую технологию на отложенных ордерах.
"Вот тут уже они меня не достанут!",- решил он.
