Парный трейдинг, часть вторая  

В этой статье я рассмотрел несколько наиболее популярных методов для арбитражного перекрытия фьючерса на индекс РТС. Все они в той или иной мере способны выполнять возложенные на них функции. Но индексный метод крайне трудоемок для автоматизации, а построение нейронной сети требует более качественной и продвинутой реализации и от того больше подходит для многокритериальных и логически более сложных арбитражных стратегий, например, опционных. Регрессионный же подход использует относительно простой и понятный математический аппарат и может быть реализован даже в экселе или в программах технического анализа.

В прошлый раз, в своей статье о математическом обосновании парного трейдинга, я показал несколько способов, как выбрать пару для торговли и добиться стационарного ряда для системного парного трейдинга. В его основе лежит идея о синхронности движений и постоянстве в разнице цен. То есть, отклонения от паритетных значений скорее всего будет компенсировано в ближайшем будущем обратным движением.

Основы фьючерсного рынка

История становления фьючерсного рынка

Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной экономике. Кейнсианская теория особо подчёркивает тот факт, что уровень инвестиций и уровень сбережений определяется во многом разными процессами и обстоятельствами.

           Фьючерсный контракт — определение, пути его применения

Фьючерсный контракт представляет собой соглашение между двумя контрагентами, по которому продавец обязуется поставить определенное количество активов (акции, зерно, нефть, валюту и т.д.) в обусловленное время покупателю по оговоренной цене, которая выплачивается в день поставки.

Обучающий курс «Фьючерсы». Урок №1. Срочный рынок. Рынок FORTS

В этом уроке мы поговорим об истории создания срочного рынка, о сути фьючерсов и их видах, а также затронем развитие фьючерсной торговли и ее преимущества.

Кстати, а вы знаете, в каком городе впервые началась торговля фьючерсными контрактами? Читайте урок, и вы все узнаете!

Срочный рынок. Рынок FORTS

Для того чтобы определить понятие срочного рынка необходимо затронуть тему расчетов по сделкам. Как правило, сделки на рынках акций и облигаций являются спотовыми. Это название произошло от английского слова Spot   — послезавтра. Дело в том, что расчет между продавцом и покупателем осуществляется в течение текущего дня (сегодня), следующего за ним (завтра) и дня, следующего через один после текущего (послезавтра).

Краткий курс по товарным рынкам и фьючерсной торговле

Немного истории

В 40-х годах XIX века Чикаго стал коммерческим центром с железной дорогой и телеграфными линиями, соединяющими его с Востоком. Примерно в тоже время McCormick изобрел свою жатку, что, в конечном счете, привело к росту производства пшеницы. Фермеры Среднего Запада тогда приезжали в Чикаго, чтобы продать свою пшеницу дилерам, которые, в свою очередь, отправляли ее по всей стране.

Он привез свою пшеницу к Чикаго, надеясь продать ее по хорошей цене. В городе было мало служб хранения зерна и не было никакого порядка при взвешивании или сертификации. Короче говоря, фермер часто целиком полагался на милость дилера.

В 1848 году состоялось открытие центрального места, где могли встречаться фермеры и дилеры, чтобы совершать сделки «spot» по зерну - то есть обменивать наличные на немедленную поставку пшеницы.